Asset-Liability Management von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II

Kurz und knapp

• Asset-Liability Management von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II ist entscheidend für die Stabilität von Lebensversicherungen in einem stark regulierten Umfeld und bietet lebensnahe Einblicke in die Herausforderungen moderner Versicherungsunternehmen.
• Eine detaillierte Untersuchung der Bilanzstruktur zeigt, dass langfristige Verpflichtungen auf der Passiv-Seite stehen, während die Aktiv-Seite durch Kapitalanlagen mit kürzeren Anlagehorizonten geprägt ist, was Risiken bei Zinsänderungen birgt.
• Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über notwendige Anpassungen in der Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II und erläutert praktische Ansätze zur Bewältigung der Niedrigzinsphase.
• Simulationen von alternativen Szenarien zur Gleichstellung von Durationen machen das Asset-Liability Management greifbarer und helfen, Portfolio-Risiken zu beherrschen.
• Es kombiniert qualitative Marktanalysen und quantitative Methodenevaluierungen und bietet Ratschläge zur ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Risikobewertung.
• Das Werk ist ein praktischer Leitfaden zur erfolgreichen Schließung der Durationslücke und zur Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie, indem es regulatorische Anforderungen und unternehmerische Ziele in Einklang bringt.

Beschreibung:

Asset-Liability Management von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II - ein Thema von immenser Bedeutung für die Stabilität von Lebensversicherungen in einem stark regulierten Umfeld. Stellen Sie sich ein Lebensversicherungsunternehmen vor, dessen Existenz durch finanzielle Unsicherheiten bedroht ist. Um diesem Risiko zu entgehen, bedarf es einer durchdachten Strategie im Asset-Liability Management (ALM). An dieser Stelle setzt unser Fachbuch an und bietet lebensnahe Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen moderner Versicherungsunternehmen.

Zentraler Bestandteil dieses Werkes ist die detaillierte Untersuchung der Bilanzstruktur von Lebensversicherern, wie sie aufgrund ihres Geschäftsmodells entsteht. Auf der Passiv-Seite dominieren langfristige Verpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern, wohingegen auf der Aktiv-Seite Kapitalanlagen mit kürzeren Anlagehorizonten stehen. Diese Differenz in den Durationen öffnet die Tür zu erheblichen Risiken, insbesondere bei Zinsänderungen, welche die Eigenkapitalbasis gefährden können.

In einer Welt, die von der Solvency II-Richtlinie geprägt ist, gibt unser Buch einen umfassenden Überblick über die notwendigen Anpassungen in der Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen. Ausgehend von theoretischen Grundlagen über Asset-Liability Management erläutert es praktische Ansätze zur Bewältigung der fortwährenden Niedrigzinsphase. Das Fassbare wird greifbar gemacht durch Simulationen, in denen alternative Szenarien der Durationen-Gleichstellung von Aktiva und Passiva durchgespielt werden.

Erleben Sie through die spannende Kombination aus qualitativer Marktanalyse und quantitative Methodenevaluierung, wie Lebensversicherungsunternehmen ihre Portfolio-Risiken beherrschen können. Mit Ratschlägen sowohl für die ökonomische als auch für die aufsichtsrechtliche Risikobewertung wird das Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter für Manager in Finanz- und Versicherungssektoren.

Dieses Buch ist nicht nur eine akademische Abhandlung, sondern auch ein praktischer Leitfaden, der zeigt, wie das Spannungsfeld zwischen regulatorischen Anforderungen und unternehmerischen Zielen erfolgreich gemeistert werden kann. Lassen Sie sich von der fundierten Analyse und den praktischen Tipps inspirieren, um die Durationslücke im Asset-Liability Management erfolgreich zu schließen und so eine nachhaltige, zukunftssichere Unternehmensstrategie zu entwickeln.

Letztes Update: 24.09.2024 17:00